簡(jiǎn)同學(xué)
2021-06-05 22:22這里面有兩個(gè)斜率,為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn),而是用T分布呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-07 10:16
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同學(xué)你好,二者都有。
這里的t檢驗(yàn)是看每一個(gè)解釋變量自身的系數(shù)是否顯著區(qū)別于0. 而ANOVA table里面也會(huì)告訴我們F檢驗(yàn)的結(jié)果,二者要看的東西是不一樣的, F是看整體系數(shù)是否顯著區(qū)別于0。
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追問(wèn)
F是針對(duì)joint hypothesis test?就是模型里面所有的斜率一起檢驗(yàn),而如果用t分布,就是單個(gè)單個(gè)檢驗(yàn)?比如一個(gè)模型里面有兩個(gè)斜率b1和b2,那么就t統(tǒng)計(jì)量分別算b1 和b2?
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追答
嗯嗯,是這樣理解的,而且同時(shí)給出這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量可以幫助判斷是否存在多重共線性,如果同時(shí)出現(xiàn)高F統(tǒng)計(jì)量,低t統(tǒng)計(jì)量,則說(shuō)明解釋變量整體是具有顯著性的,但是單個(gè)解釋變量是沒(méi)有顯著性的。這二者是矛盾的,矛盾的根源就是多重共線性。
