陳同學
2021-06-05 23:04原版書后題,第287頁第15題,這里B是什么意思還是不明白?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2021-06-07 12:09
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同學你好, B的意思就是說利率二叉樹的隱含波動率是從哪里來的。
有兩種方式:
1. 波動率是根據最近的歷史數(shù)據來計算的,假設最近發(fā)生的事情預示著未來
2.觀察利率衍生工具的市場價格,并基于衍生品的定價公式,反推出公式中的隱含波動率
希望我的回答對你有幫助噢~考試奧利給~
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