GIN
2021-06-06 10:24請(qǐng)問老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-07 11:49
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同學(xué)你好，如果其他條件相同，只是區(qū)分call和put的話，是對(duì)的。
因?yàn)閐eeply ITM call，說明st遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于k，那put option價(jià)值=max（k-st，0），put option的價(jià)值=0。
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