GIN
2021-06-06 10:24請問老師,習題集662題是否只要是deep ITM,N(d1)和N(d2)都近似1,那么N(-d1)和N(-d2)都近似0,put option價值是0?
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1個回答
Millie助教
2021-06-07 11:49
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同學你好,如果其他條件相同,只是區(qū)分call和put的話,是對的。
因為deeply ITM call,說明st遠遠大于k,那put option價值=max(k-st,0),put option的價值=0。
