Alina
2021-06-06 10:54老師這題還是看不懂呢，能不能詳細(xì)翻譯一下表格以及下面文字的中文，還有為什么不涉及表里面的beta和erp，他們是什么意思？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-07 14:50
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同學(xué)你好，這道題其實(shí)完整的題目?jī)?nèi)容對(duì)應(yīng)著好幾個(gè)問(wèn)題，所以有的數(shù)據(jù)在計(jì)算這一問(wèn)的時(shí)候用不到。下面forcast一欄對(duì)應(yīng)的是不同行業(yè)不同股票的預(yù)期收益率，后面growth等對(duì)應(yīng)的就是影響這些股票收益率的風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感系數(shù)，比相當(dāng)于APT模型中的βik，而最后一列的β對(duì)應(yīng)的就是CAPM模型中的β系數(shù)。APT模型的公式如下圖所示，就是在原有的預(yù)期收益率上進(jìn)行調(diào)整，
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