簡同學
2021-06-06 14:34老師,MA模型是不是只有一期的記憶?因為這個模型是用今天的殘差和隔一天殘差來解釋因變量的,而昨天的殘差和今天的殘差(不管隔幾天)之間是沒有線性關系的,那么過去的數(shù)據就無法用這個模型來預測未來了?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-07 11:04
該回答已被題主采納
同學你好,一般來說,MA模型是沒有記憶性或者說limited memory,因為memory一般是指時間序列過去的數(shù)值的影響,也就是yt-h,殘差項叫做shock不叫memory。其他的理解是對的。
