云同學(xué)
2018-05-05 16:10模考二第7題，c選項梁老師說不選是因為沒有肥尾，研究severity一般要看肥尾，那lognormal也不是肥尾，為什么不能選？而且基礎(chǔ)班講義上研究severity的分布是有exponential的，我也沒明白為什么不可以。請老師講講吧，謝謝
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1個回答
Wendy助教
2018-05-07 14:46
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同學(xué)你好。對操作風(fēng)險損失嚴(yán)重性程度建模，一般采用分段建模的思想。當(dāng)損失金額比較小時，一般采用lognormal分布，（指數(shù)分布也可以，但是這里有l(wèi)ognormal，會優(yōu)先選擇lognoamal分布），當(dāng)損失比較大的時候，可用極值理論的分布進(jìn)行建模。
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