Amy
2021-06-07 10:14老師，Yt+1求期望的話，Yt為什么沒變成E（Yt）？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-07 13:11
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同學(xué)你好，AR模型里面是用過去的數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)，yt=1。2+0.4*yt-1+殘差這個(gè)模型的意思就是，如果我們知道了過去的數(shù)據(jù)，那么可以預(yù)測(cè)下一期的數(shù)據(jù)。所以這里算yt+1的時(shí)候用的是它前一期的數(shù)據(jù)yt，這個(gè)時(shí)候yt已經(jīng)知道了，所以不需要期望值，而yt+1因?yàn)檫€沒有發(fā)生或者說還不知道，所以用期望值的符號(hào)。
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