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2021-06-07 12:55請(qǐng)問(wèn)老師,習(xí)題集777題怎么做?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-07 13:15
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同學(xué)你好,DV01是利率變動(dòng)1個(gè)bp,債券價(jià)格的變動(dòng)。所以,DV01是利率小幅度的波動(dòng),用DV01對(duì)沖的話,對(duì)沖掉的也是小幅度變化。
50個(gè)bp是DV01要求中的50倍,是大幅度變動(dòng),所以DV01對(duì)沖失效,遭受損失。
