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2021-06-07 13:03請(qǐng)問老師，習(xí)題集778題4個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-07 13:29
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同學(xué)你好，
A，久期和凸性是同一個(gè)因子interest rate。只是久期是一階導(dǎo)數(shù)，凸性是二階導(dǎo)數(shù)
B，利率平行移動(dòng)對(duì)應(yīng)的是常規(guī)的度量指標(biāo)，如久期和凸性；如果研究對(duì)象是key rate，不需要平行移動(dòng)
C，forward rate也是單一的利率因子，用forward rate折現(xiàn)也可以給債券定價(jià)
D，yield-based DV01就是要求ytm變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格變動(dòng)多少。這句話是對(duì)的。
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