王同學
2021-06-07 16:19老師你好,mark-to-market value這道notes例題,根據題目說long CAD 1million against AUD ,investor買CAD賣AUD,dealer就是賣CAD買AUD,應該用ask price 9.0,為什么用的是8.6?
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2021-06-07 21:24
該回答已被題主采納
同學你好,題目要求的是這個遠期合約的盯市價值,既然如此就需要簽訂一個反向合約進行平倉。原合約是long CAD,那么新的反向合約就是short CAD,既然是short CAD就相當于dealer要long CAD,于是就用bid price。因此是用原合約的1.05358和反向合約的(1.0612+0.00086)進行相減。
