林同學(xué)
2018-05-05 22:29security market line 描述的是graph of the CAPM,怎么會(huì)沒做CAPM的假設(shè)呢
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-07 13:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。single factor是一個(gè)回歸模型,是要帶一個(gè)殘差項(xiàng)的。是通過回歸n多個(gè)數(shù)據(jù)得到的一個(gè)公式。而CAPM只是可以看成是一個(gè)single factor,因?yàn)樗挥幸粋€(gè)因子,市場(chǎng)組合。但CAPM不是一個(gè)回歸模型,它沒有帶殘差項(xiàng)。
