慎同學(xué)
2018-05-05 22:4286頁計(jì)算IR時(shí),如果把MARKET RETURN當(dāng)做BENCHMARK的話,分子為什么不是25%-20%?什么時(shí)候分子用JENSEN'S 阿爾法,什么時(shí)候直接用PORTFOLIO RETURN減benchmark return?
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-07 18:52
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學(xué)員你好,你說的是正確的,應(yīng)該是25-20.
