張同學(xué)
2018-05-05 23:06第43題 1確實(shí)紅利的支付會降低股票價格，所以時間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價值下降 2.但如果從下面這個角度 European call的價值為(S0-D)-Ke^(-rt) 那么時間增加與無風(fēng)險利率增加結(jié)果不都是一樣的-價值下降。而不論是European call/put,還是American call/put不都是波動率越大越好嗎？
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1個回答
Galina助教
2018-05-07 17:29
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時間越長，價格的可能性越多。
利率越高的話，通過call行權(quán)買標(biāo)的錢，即K可以再投資，利率越高，再投資收益越高。
是這樣理解的。
不是put call parity的角度。
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