馬同學
2021-06-08 02:00這道題跟楊老師講的基礎課思路不一樣,用的什么公式啊
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1個回答
Adam助教
2021-06-08 11:42
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同學你好,
本質上都是一樣的,
我們一般在課上講的是完全對沖,也就是將組合的久期對沖至0,如圖。
這里講的是不完全對沖。
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回復Adam:這幾種對沖類型計算的時候其實都不用管正負號對嗎,只要根據(jù)題意搞清楚多和空就行了?
