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2021-06-08 07:57請問老師，習(xí)題集804題為什么不選d？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-08 14:30
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同學(xué)你好，804題選B，我看你筆記上沒有標(biāo)注，提醒你一下~
這個(gè)題問的是：在計(jì)算VaR時(shí)，下面哪種情況可能出現(xiàn)樣本錯(cuò)誤問題？
首先，觀察到的樣本數(shù)量越小，越容易出錯(cuò)，所以先排除掉A和C；接下來是比較置信水平。
如果置信水平是99%，說明左尾只有1%；而如果置信水平是95%的話，左尾面積是5%。因?yàn)閂aR考慮的就是左尾的損失，同樣100個(gè)數(shù)據(jù)，如果99%的置信水平只需要1個(gè)數(shù)據(jù)，而95%的置信水平則需要5個(gè)數(shù)據(jù)。因此99%需要的數(shù)據(jù)少，不準(zhǔn)確，出錯(cuò)的概率大。
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