GIN
2021-06-08 08:14請問老師,習(xí)題集817題怎么理解IV?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-08 15:10
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同學(xué)你好,可以從公示考慮,VaR=z*σ*value;對組合來講,VaR(p)=z*σp*value(p),此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)因子就是σp。
