陸同學(xué)
2018-05-06 00:15127頁,case2 第八題,為什么計(jì)算E(changs in price based on yield view ),用expected effective duration 4.12,而不是用current modified duration4.96?
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-07 13:21
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同學(xué)你好。
因?yàn)槲磥淼腸hanges,一般是用未來的expected duration衡量。而且這個(gè)yield change是benchmark yield,所以用effective duration更好。
