Adom
2021-06-08 09:33為什么這里的貝塔market要等于1呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-08 11:53
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同學你好,β系數(shù)度量的是單個資產或者投資組合相對市場的波動性,市場組合相對市場的波動性是一樣的,β等于1代表投資組合收益率與市場組合收益率程度同比例變化,風險情況與市場組合風險情況一致。
