Adom
2021-06-08 10:41為什么取小于MAR的收益率做標準差就是對基金經(jīng)理更嚴格呢?怎么計量的呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-08 11:50
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同學你好,麻煩寫一下具體哪個視頻哪個時間,謝謝。
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追問
第六個視頻2小時23分57秒
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追答
同學你好,老師這里說的是不是對基金經(jīng)理嚴格,是它的度量比較嚴格,但是可以更好的衡量基金經(jīng)理的業(yè)績,這里sortino ratio是用半方差作為分母,研究的是下行風險,這一比例越高,表明投資組合在承擔相同單位下行風險的情況下,能獲得的超額收益率也越高,基金經(jīng)理在逆勢中的表現(xiàn)也就越好。
