Harry
2021-06-08 14:391.此題的Futures Price*CTD CF為何不等于CTD Price?2.此類提對(duì)于期貨是否只有CTD的Duration，不會(huì)有Futures的duretion？所以這樣我們?cè)诠阶兓^(guò)程中的后半部分分母能否對(duì)CTD$替換為Futures price，前半部分分母直接用CTD的Duration？要不有Futures price用不上總覺(jué)得有些奇怪~
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-06-08 15:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.這里的CTD price估計(jì)是dirty price，包含了accrued interest，所以才會(huì)不等。如果是clean price，一定是相等的。
2.一般是給CTD的duration，而不是futures的duration。
3.沒(méi)看懂想問(wèn)什么，如果還有疑問(wèn)的話，可以繼續(xù)追問(wèn)哈。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
就是老師講的中間畫黃圓圈的部分，是***老師推薦的快速出結(jié)果的公式，就想問(wèn)能否結(jié)合前兩個(gè)小問(wèn)在后半分母直接用Future price。根據(jù)您前面的回答是否這種題就可以把Future price當(dāng)做干擾項(xiàng)直接不考慮了？
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追答
同學(xué)你好！
是的，當(dāng)做干擾項(xiàng)即可。
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