李同學
2018-05-06 11:2361題,對沖公式上面是標的資產(chǎn),下面是對沖工具,此題怎么上面是期權(quán),下面是短期國債呢?
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1個回答
Galina助教
2018-05-07 17:36
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這個公式就是用來對沖久期風險的。
此處算是一種借用吧,對沖久期風險的原理是與之一致的。
分子是標的,分母是用于對沖的。
