GIN
2021-06-08 22:47請問老師，習題集869題為什么σ是每天的波動率？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-06-09 09:47
該回答已被題主采納
同學你好，我沒太懂你問題的意思。
這個題給的波動率是“annualized return volatility”，是一年的波動率。題目要求的是4倍的每天sigma，所以需要將每年的sigma換成每天的sigma，每天sigma=根號下（1/250）*25%，4-sigma daily就是在每天sigma的基礎上乘以4。
0
0
0
0
