舒同學(xué)
2021-06-08 23:39這個dd為什么是0.052617/2呢，上面的收益率說的是什么會議半年債券基準(zhǔn)。沒看懂
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2021-06-09 09:51
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，
這里公式里面計算money duration需要用到的是modified duration，題干中給出了Macaulay duration，所以我們可以計算出modified duration=Macaulay duration/(1+periodic yield)。這里題干中說到了是semiannual bond，因此periodic yield就是需要除以2
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
