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2021-06-09 08:19請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集886題a,d怎么理解？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-09 11:28
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同學(xué)你好，這個(gè)題問(wèn)的是“most”，也就是需要找一個(gè)最嚴(yán)重的問(wèn)題
A，數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的但是經(jīng)常不完整。
這句話確實(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)價(jià)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)時(shí)出錯(cuò)誤。如果要判斷國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，則需要很多數(shù)據(jù)，可能會(huì)涉及到國(guó)家隱私問(wèn)題，所以一般不會(huì)給非常完整的數(shù)據(jù)。
D，經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，匯率相關(guān)性不穩(wěn)定。
此時(shí)的不穩(wěn)定指的是相關(guān)系數(shù)ρ增加。ρ增加，分散化效果降低，損失會(huì)大大增加。比起其他選項(xiàng)，這個(gè)情況是最嚴(yán)重的。選D。
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