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2021-06-09 11:14第十題,gamma不是會隨著時間推移變大嗎?如果出現(xiàn)圖上的這種從A到B的情況,gamma有可能變大
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-09 11:39
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同學你好,雖然時間會影響gamma,但是II明確了“moves away from the money”,也就是II要求我們從ITM和OTM這個角度分析。
而且標的資產價格的變化對gamma的影響大于時間對gamma的影響。
