李同學
2021-06-09 12:04異方差為啥不影響參數(shù)的取值？啥原理呢，謝謝老師
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-09 14:32
該回答已被題主采納
同學你好，準確來說，異方差是不影響參數(shù)（系數(shù)估計量）的一致性和無偏性（即參數(shù)估計量等于總體真實值）， 但影響有效性。
關于一致性和無偏性這兩個性質(zhì)的數(shù)學證明中只需要用到5個關鍵假設中的第一個（給定解釋變量，誤差項條件數(shù)學期望為0），是不涉及到第2個假設，即同方差的假設。所以存在異方差，也就是違背第二個假設是不影響這兩條性質(zhì)的。但因為考試不要求一致性和無偏性的證明，以及其過程確實也比較復雜，所以直接記結論即可，如果有興趣的話，可以自行搜索一下，大多性統(tǒng)計學的書里都會有所涉及，一般都是在線性回歸相關的章節(jié)里面。
0
0
0
0
