Adom
2021-06-09 12:19第三個(gè)假設(shè)說在充分分散的投資組合中沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),也就是適用于APT的模型,可是本來沒有了套利的APT為什么名字又叫套利定價(jià)模型呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-09 13:24
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同學(xué)你好,模型名字叫套利定價(jià)模型但是不并代表是一定要假設(shè)有套利,另外在二級(jí)還會(huì)學(xué)到無套利模型(arbitrage-free model),與套利定價(jià)模型完全不同。
