陸同學
2018-05-06 15:58148頁,case6.1.2case3 E 為什么是should not concern?答案看不懂。
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2018-05-07 18:43
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同學你好。
這個問題的意思是:20% active return是不是符合題目中l(wèi)ong-short這個策略的特征。long-short的特征就是完全hedge 系統(tǒng)性風險,那么所有的收益率都來源于非系統(tǒng)性風險。所以有很高的active volatility是很正常的。所以這個E說不需要擔心20%的這個active return。
