馬同學(xué)
2021-06-09 15:06還想問一下36個(gè)合約是怎么來的啊，為什么第二個(gè)問題的條件要看第一個(gè)的
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-09 17:34
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同學(xué)你好，
1：是根據(jù)下列公式算出來的呀。
N=beta*現(xiàn)貨價(jià)值/期貨合約價(jià)值
2：第二個(gè)條件說：The net impact of the market decline on the appropriately hedged portfolio is a gain of $10,000.
即在 appropriately hedged 的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。
也就是使用了N=36
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