吳同學(xué)
2021-06-09 17:26老師好，還是關(guān)于unit roots的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)滯后多項(xiàng)式化為特征根Z的檢驗(yàn)方法與ADF檢驗(yàn)方法之間是什么關(guān)系呢？是做完特征根檢驗(yàn)方法后再做ADF檢驗(yàn)方法嗎？還是說(shuō)這兩個(gè)方法就是檢驗(yàn)是否存在隨機(jī)游走的兩個(gè)方法，并沒(méi)有先后順序？之所以有這個(gè)疑問(wèn)是因?yàn)槲铱催@兩個(gè)方法都是檢驗(yàn)是否存在隨機(jī)游走，但講義中給我感覺(jué)就好像“先后兩實(shí)驗(yàn)按順序做”
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-09 17:37
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同學(xué)你好，它們的作用都是類似的，算是兩個(gè)辦法，只不過(guò)特征根并不能算檢驗(yàn)，它是直接計(jì)算出是否有特征跟。而ADF檢驗(yàn)是檢驗(yàn)差分方程的系數(shù)估計(jì)量是否等于0，如果等于0才是隨機(jī)游走，隨機(jī)游走的話則說(shuō)明存在單位根。
一般來(lái)說(shuō)統(tǒng)計(jì)軟件是可以直接做ADF檢驗(yàn)的，或者說(shuō)這個(gè)方法更偏“統(tǒng)計(jì)性”，所以這個(gè)方法用的多一點(diǎn)。
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