劉同學(xué)
2018-05-06 18:49If the current two-year spot rate is 6% while the one-year forward rate for one year is 5%, what is the current spot rate for one year? A 5.5%. B 5.0%. C 7.0%. 這題公式有點(diǎn)看不明白
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1個回答
Paul助教
2018-05-07 09:42
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同學(xué)你好,這個就是按照無套利的原則,如果我們想投資兩年,可以直接投資兩年的spot rate,或者我們投資一年的spot rate,同時投資一筆1y1y的遠(yuǎn)期利率。所以可以通過這種方式進(jìn)行遠(yuǎn)期和即期利率的換算。同學(xué)你如果理解起來有困難建議再看下我們的視頻,老師通過畫圖視頻講解可能更好理解
