張同學(xué)
2018-05-06 19:47在講義上沒有找到MSE ，找到的最貼切的是下圖中的MSS, MSS與MSE有什么關(guān)系嗎？ MSE,R^2都是有偏估計，這里的有偏應(yīng)該不是前面學(xué)的unbiasedness, efficiency, consistency中的無偏的對立面吧，是單純指自變量數(shù)目增加，算出的R^2,MSE偏大-與真實情況有偏差嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-05-07 15:44
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同學(xué)你好，你的說法是正確的，確實MSE和R^2的有偏指的是沒有對自由度有一個懲罰。與之前學(xué)的無偏估計量是沒有任何關(guān)系的。
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追問
講義上沒有找到MSE的定義，以及對MSE的調(diào)整
S^2=MSE/(n-k)
可以提示一下嗎？ -
追答
同學(xué)你好，這個講義中確實是有的，在第二門課定量分析基礎(chǔ)班162頁中是有的。那里關(guān)于MSE和S^2都是有一個比較詳細(xì)的介紹的。
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