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2021-06-09 21:29答案說(shuō)是加權(quán)平均直接得出1，我想了解具體邏輯
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-06-10 19:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
因?yàn)檎麄€(gè)投資組合的方差=w1^2*sigma 1^2+w2^2*sigma 2^2+2*w1*w2*sigma 1*sigma 2*pho 1,2
當(dāng)pho=1時(shí)，投資組合的方差=w1^2*sigma 1^2+w2^2*sigma 2^2+2*w1*w2*sigma 1*sigma 2*1是一個(gè)完全平方和公式=（w1*sigma1+w2*sigma 2)^2
此時(shí)整個(gè)投資組合得標(biāo)準(zhǔn)差=w1*sigma1+w2*sigma 2，就是兩類資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。
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