Mingchen
2021-06-09 21:57請問Rf和market portfolio之前的是直線表示無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合之間的相關(guān)系數(shù)是1嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-06-10 09:20
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同學(xué)你好，不是這樣理解的，CML線上與馬科維茨有效前沿相切的點(diǎn)M與Rf之間的直線代表的是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重配比不同的投資組合，在Rf點(diǎn)代表所有的資金都投入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，在M點(diǎn)代表所有的資金都投入到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
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