獨(dú)同學(xué)
2018-05-06 20:18老師,想問一下這邊的第三種情況,權(quán)重如何分配的,1.48年還款期限如何計(jì)算的?
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1個回答
Paul助教
2018-05-07 11:14
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同學(xué)你好,你問的應(yīng)該是麥考利久期各現(xiàn)金流年限的相關(guān)權(quán)重對吧?
相關(guān)權(quán)重等于該現(xiàn)金流現(xiàn)值除以債券價格,比如一筆10年期債券,cr=10%,按年付息,市場利率是8%,那第一年利息的權(quán)重就是100/(1+8%)/Bond Price
