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2021-06-10 11:10協(xié)會(huì)題目33題，麻煩詳細(xì)解答一下
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-06-10 19:09
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同學(xué)你好
本題問(wèn)：對(duì)于一個(gè)由多個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合來(lái)說(shuō)，以下哪個(gè)選項(xiàng)對(duì)它的波動(dòng)性貢獻(xiàn)最大？
本題選擇C。組合的波動(dòng)性和組合的方差有關(guān)。
組合的方差由資產(chǎn)本身收益率的方差和資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差兩塊構(gòu)成。
如果有n個(gè)資產(chǎn)，那么就有n個(gè)個(gè)體資產(chǎn)的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，所以選項(xiàng)A和B的個(gè)數(shù)都是n。
但是從n個(gè)資產(chǎn)中任意選擇2個(gè)資產(chǎn)，就能得到一個(gè)協(xié)方差，所以協(xié)方差的個(gè)數(shù)是nC2個(gè)，
由于協(xié)防差個(gè)數(shù)更多，所以對(duì)于組合方差的貢獻(xiàn)更大。
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