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2021-06-10 15:00老師好,能否講一下久期的含義,久期的價值計算公式的含義嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-06-10 17:22
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同學(xué)你好,這個在第四門課時有講的。
建議先去看一下估值---債券風(fēng)險---平行移動。
這部分的內(nèi)容還是比較多的。不是一兩句話能說清楚的
久期是衡量債券利率風(fēng)險的指標(biāo)。(即研究利率變動對債券價格帶來的影響。)
有這么幾種分類:麥考利久期,修正久期MD,有效久期,DV01。
其中修正久期應(yīng)用的最為廣泛。
債券價格的變動量=-MD*債券價格*利率的變動量。
DV01=MD*P*0.0001
