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2021-06-10 19:16Expected future spot price這一部分,完全沒有聽懂
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-06-11 16:09
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同學你好,
這個內容實際上是在討論期貨價格F,與未來即期價格E(ST)的關系。
理論上,當標的與股票市場無關的時候,期貨價格F是未來即期價格E(ST)的無偏估計。
如果標的與股票市場有關,那么會造成二者不一樣。
