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2021-06-10 21:09With respect to the minimum-variance portfolio, the Markowitz efficient frontier is the set of portfolios above the global minimum variance portfolio that dominates the portfolios below the global minimum variance portfolio. 老師，這后半句該怎么理解
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-11 18:01
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
With respect to the minimum-variance portfolio, the Markowitz efficient frontier is the set of portfolios above the global minimum variance portfolio that dominates the portfolios below the global minimum variance portfolio.
With respect to the minimum-variance portfolio：根據(jù)最小方差前沿上的最小方差投資組合
the Markowitz efficient frontier is the set of portfolios above the global minimum variance portfolio：EF是由高于“the global minimum variance portfolio”全球最小方差投資組合的投資組合構(gòu)成的
the global minimum variance portfolio that dominates the portfolios below the global minimum variance portfolio：“the global minimum variance portfolio”全球最小方差投資組合比“所有在其下方的最小方差前沿上的投資組合”都要好
合起來(lái)：
根據(jù)最小方差投資組合，EF是由高于“the global minimum variance portfolio全球最小方差投資組合”（比“所有在其下方的最小方差前沿上的投資組合”都要好）的投資組合構(gòu)成的
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追問
ef控制主導(dǎo)者全球最小方差組合之下的組合，就是這一點(diǎn)，理論上，不太了解。
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追答
附圖虛線表示的最下方差前沿上的投資組合，這些投資組合比EF的投資組合都要“不好”，因?yàn)榻o定風(fēng)險(xiǎn)，收益最低。
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