吳同學(xué)
2021-06-10 21:42老師好，該題的答案是B: Multicollinearity。視頻上老師沒具體講解。想麻煩老師看看我的理解對不對：題干中的“few significant t ratios”有部分自變量的系數(shù)b是不顯著區(qū)別于0的，這就說明了這部分的自變量存不存在都沒所謂，之所以會這樣是因為這部分自變量與一些對因變量解釋力度大的自變量高度線性相關(guān)，所以導(dǎo)致了它們不存在也沒關(guān)系?？梢赃@樣理解嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-11 11:14
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同學(xué)你好，t ratio不顯著的這部分變量并不一定是“不存在也沒關(guān)系”，應(yīng)該這么理解：
高F說明解釋變量整體是具有顯著解釋效力的，但是對于單個變量做假設(shè)檢驗（t檢驗）時，單個變量又都沒有解釋力度，而這種矛盾點就是來自于多重共線性,由于多重共線性的存在，變量之間相互關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致變量系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤增大（估計難度增大），所以t統(tǒng)計量的分母增大，那么相應(yīng)的t統(tǒng)計量算出來就比較小，會誤導(dǎo)做出參數(shù)為0的判斷，所以t是不顯著的。
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追問
謝謝老師。能否稍微講解一下為何變量之間的相互關(guān)聯(lián)會導(dǎo)致變量系數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤上升呢？這里還是有點疑惑
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追答
一般來說，變量的系數(shù)估計量衡量的是其他變量不變的情況下，該變量對于因變量的影響。那么對于相關(guān)的變量，其實是沒有辦法維持其他變量的不變的條件，因為相關(guān)性，其他變量就會隨著變化。那么這樣得到的系數(shù)估計量衡量的就不是真正的單一變量和因變量之間的關(guān)系，和系數(shù)估計量的真實值的差距或者叫誤差就是增大的。
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