吳同學(xué)
2021-06-11 00:32老師好，此題中視頻老師好提到說random movement也是隨機(jī)游走的意思，然后說隨機(jī)游走的話就會存在εt-1或者εt。這里我不是很明白。隨機(jī)游走不是主要跟特征根是否存在單位根以及ADF實驗中的γ值有關(guān)嗎？為什么隨機(jī)游走會聯(lián)想到殘差項呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-06-11 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，直接說隨機(jī)游走確實會有點迷惑，這里翻譯成隨機(jī)擾動更加貼切。對于殘差項來說，它是一個隨機(jī)變量，不存在自相關(guān)性，也就是不受過去數(shù)據(jù)的影響。所以它的每一個取值都是隨機(jī)的，不可預(yù)測的。所以一般這類“隨機(jī)項”“random movement”都可以用來形容殘差項。
-
追問
謝謝老師，所以就ramdom walk而言可以說是跟殘差項沒有太大關(guān)系的對嘛？
-
追答
不能這么說，我前面說的“隨機(jī)游走會有點迷惑”指的是隨機(jī)游走實際上是一個隨機(jī)過程，這里要說的是隨機(jī)項的意思，舉個例子，清蒸的做法和清蒸魚的區(qū)別。隨機(jī)游走是一連串的軌跡所組成，其中每一次都是隨機(jī)的。它能用來表示不規(guī)則的變動形式，如同一個人酒后亂步，所形成的隨機(jī)過程記錄。從這個角度來說，殘差項也符合隨機(jī)游走的特征。
0
0
1
1
