吳同學(xué)
2021-06-11 01:09老師好，如圖畫框這句話我不是很理解，能否舉例解釋一下呢？謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-11 11:35
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同學(xué)你好，這句話的意思是蒙特卡洛模擬可以解決波動(dòng)率隨時(shí)間變化的問題，這個(gè)是可以的。舉個(gè)例子，如果我們用BSM模型算期權(quán)價(jià)格，那么這個(gè)時(shí)候波動(dòng)率假設(shè)是恒定的。但實(shí)際生活里面，波動(dòng)率是很難保持穩(wěn)定，那么就可以通過蒙特卡洛模擬來實(shí)現(xiàn)，它本身是重復(fù)的模擬，那么就可以把波動(dòng)率作為一個(gè)變量，在每一次模擬的時(shí)候把變化考慮進(jìn)去。
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