1個回答
Irene助教
2021-06-15 10:25
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同學(xué)你好
這一頁ppt是在真題講解中有類似題目，所以基礎(chǔ)班就沒有提供對應(yīng)的例題。
而且這道例題并不完整，所以老師上課也沒有講。應(yīng)該是在視頻中已經(jīng)剪輯掉的。我們后續(xù)會進行修正，感謝您的反饋。
這里簡單說一下題目思路。
理論上，在畫有效前沿時，每一個點都代表一個投資組合，橫坐標(biāo)代表的是組合的風(fēng)險（用標(biāo)準(zhǔn)差描述），縱坐標(biāo)代表的是組合的收益（用期望收益率描述）。
所以如果一個投資組合由兩類資產(chǎn)構(gòu)成，
整個組合的期望收益率E(rp）=W1*R1+W2*R2，投資組合的風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）=根號下的方差，
而組合的方差=W1^2*sigma 1^2+W2^2*sigma 2^2+2W1*W2*sigma 1*sigma 2*pho
通過你自己任意取幾對w1和W2，可以畫出有效前沿上的所有點。
需要注意：這里的兩類資產(chǎn)一定是有效組合，也就是充分分散風(fēng)險的組合。
所以如果考試時給的是3類資產(chǎn)，1和2是充分分散風(fēng)險的，3是沒有充分分散風(fēng)險的，這個時候只有1和2組合才會在有效前言上，最好不要用3.
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