李同學(xué)
2021-06-11 12:17為什么正常情況下ARMA模型的參數(shù)服從正態(tài)分布?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-06-11 13:20
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同學(xué)你好,請問你指的是哪個參數(shù)?是系數(shù)估計量嗎?如果是的話,根據(jù)中心極限定理,當(dāng)樣本數(shù)趨近于無窮大,也就是重復(fù)的回歸次數(shù)非常多時,得到很多個系數(shù)估計量,那么多個系數(shù)估計量組成的分布就會趨近于正態(tài)分布。
