Lyrik
2021-06-11 16:57請問老師，投資者為了對沖借款利率則做空頭的歐洲美元期貨。為什么這道題期貨合約的收益，計算的是合約到期日與開始時這兩個時點對應(yīng)的利率下期貨合約價值變動。我不明白的是，在期貨市場是逐日盯市的，每天結(jié)算盈虧，期貨市場的收益或者虧損不應(yīng)該是交割之前每天的盈虧之和嗎？
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1個回答
Adam助教
2021-06-11 17:44
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同學(xué)你好，
這里主要是因為期貨的提前平倉。賺的是期貨價格的“差”。也就是你開始持有期貨頭寸，直到你不再持有期貨頭寸。
這里每日的價格波動不考慮（因為你的期貨價每天都有波動，每天的盈虧你是無法得知和計算的，現(xiàn)貨價每天也有波動），我只看這一段時間內(nèi)：進入價，和平倉價的關(guān)系。即平倉收益。
我的標的也是只關(guān)注當前時點，和到期時點。中間的波動是不管的。
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