趙同學(xué)
2021-06-11 19:42老師您好,可以具體說一下相對VaR和絕對VaR的性質(zhì)、用途和區(qū)別嗎,上課內(nèi)容好像沒有涉及這個(gè)誒
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-15 09:36
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同學(xué)你好,絕對VaR是和0比較,其VaR值為∣z*σ-μ∣(一般默認(rèn)是絕對VaR);相對VaR是和均值μ相比較,其VaR值為z*sigma。
