Ray
2021-06-11 21:01您好，這里的PV(K),K為0.688，但這個(gè)K不是AUD的K嗎，利率為什么用1%，這個(gè)1%不是USD的1%嗎？應(yīng)該用4.5%啊
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-06-15 11:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是的
涉及匯率問題就把標(biāo)的貨幣Aud看成某個(gè)有收益的商品。其利率就是收益。所以對(duì)于這個(gè)商品來說。價(jià)格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價(jià)就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率。即市場(chǎng)上無風(fēng)險(xiǎn)利率。所以使用1%
對(duì)于S來說他有股利收益q，所以S自己以q做個(gè)調(diào)整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
0
0
0
0
