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2021-06-11 22:08視頻里的解答，為什么均值回歸的情況下可以假設(shè)σ1=σ2=σe? 如果兩者負(fù)相關(guān)，那么應(yīng)該是σ1大的話，σ2就?。沪?小的話σ2就大。如果σ1<σ2，即使ρ為負(fù)數(shù)，（σ1平方+σ2平方+2ρσ1σ2）也不一定小于2倍σ1平方
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-15 10:36
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同學(xué)你好，均值回歸只能確定相關(guān)系數(shù)ρ＜0，并不能判斷σ1和σ2的大小，讓σ1=σ2只是為了簡便計(jì)算，他倆不相等也可以，結(jié)論不變。
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