李同學(xué)
2018-05-07 09:41這段實在聽不明白,和那個主題有什么關(guān)系啊
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1個回答
Vincent助教
2018-05-15 14:21
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同學(xué)你好,long stock , short 1/delta call, 如果現(xiàn)在call 是out of monry call, 當(dāng)股價上升的時候,call的數(shù)字怎么變化?
當(dāng)stock price 上升,call delta上升,于是1/delta下降,說明需要更少的call, 于是long call.
這是dynamic hedge的內(nèi)容
