張同學
2021-06-12 12:00老師,Theta是不是不管long還是short都是負的?另外t越大,Theta越小
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-15 10:41
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同學你好,一般情況下,long position theta<0 (long 歐式實值看跌期權theta>0),
short position和long position是對手方,也就是一方賺另一方虧,所以一般情況下 short position theta>0,(short 歐式實值看跌期權theta<0)
t越大,theta絕對值越小。
